Что такое Дельта и Кумулятивная дельта в трейдинге, и как определить разворот рынка. Урок 3

друзья Всем привет С вами Руслан на связи и в прошлом уроке мы изучили Что такое бит и Ask как их читать Как находить им баланс и рыночные и неэффективности А в этом уроке мы разберем индикаторы дельты и кумулятивной дельты и собственно их пользу в трейдинге Как вы уже знаете с прошлого урока Дельта эта разница между продажами и покупками Дельта всегда показывает перевес в рыночной агрессии так как именно рыночные ордера двигают цену в стакане если Дельта положительная и вы видите зеленый столбик гистограммы Это значит что агрессивные рыночные покупатели проторговали больше объема чем продавцы как и наоборот отрицательная Дельта говорит о большом перевесе рыночного продавца свеча Но вам не нужно всегда смотреть в кластера и высчитывать кого же было больше в определенной свече достаточно просто Взглянуть на Дельту а но в чем же разница обычно вертикального объема на том же Трейдинг объем это просто сумма всех сделок свеча то есть As + Bit A Delta Это разница между АСК и бит таким образом думаю вы уже догадались что обычный вертикальный объем никак не может вам показать кого же было больше в свече агрессивных покупателей или продавцов И уж тем более цвет гистограммы объемов tradingview никак не говорит о реальной силе той или другой стороны а сейчас разберем на графике как можно использовать Дельту как Вы уже заметили у меня на графике уже добавлен индикатор объема и дельты Ну если у вас его еще нет вы можете зайти в индикаторы И тут сразу же в первом блоке найти индикатор дельты и объема и просто по двойному щелчку Добавить его в поле активных индикаторов и тут настроить если вам нужно вот эти В принципе ничего настраивать не надо можете там поиграться с цветами если вам интересно ну единственное что я не советую ставить режим минимизации Он вроде как упрощает вид делает его более минималистичным но как мне кажется он делает более его затруднительным для интерпретаций то есть нам важно видеть как двигается Дельта то есть где она оставляет тени и какое было движение потому что свечи в Дельте они в принципе двигаются так же как и сами свечи на графике То есть если покупки растут Дельта растет а потом если появляется крупный продавец например то это все поглощается продавцом и остается тень и так вам будет легче понимать Что происходило на рынке в режиме минимизации это не совсем понятно что именно было Ну и может быть сложновато понимать по объему в принципе я добавил его как классический то есть полностью как на Трейдинг с той же раскраской то есть ничего не менял ничего не добавлял просто чтобы вам показать разницу в принципе тут больше ничего не трогаем и Давайте перейдем графику будем рассматривать график эфира на Часовом таймфрейме Вот как раз на примере разберем Почему тени важны то есть разберем эту ситуацию вот у нас есть а и у нас на открытии появился довольно таки неплохой объем покупок то есть мы видим что в правом столбце у нас там по два три шесть тысяч покупок эфиров но цена не дала какого-то сильного движения и после чего сразу вот у нас пошли продажи довольно таки небольшие но вот уже 3 4 5 тысяч и в принципе эта свеча поглотила предыдущую и также мы видим по Дельте что сначала она выросла потом продавцы появились на пике свечи и полностью загасили всю активность покупателя и закрыли в отрицательном значении минус 612 эфиров по Дельте и после чего мы увидели уже снижение цены и также Давайте добавим один полезный индикатор который будет нам помогать находить аномалии по Дельте Называется он Барс Volume Filter добавляем его два раза нам нужно именно два индикатора ставим тип Дельта то есть мы будем объем фильтровать по Дельте в барах в минимум ставим 5000 для эфира То есть это такая неплохая неплохой размер аномальной дельты а цвет ставим какой-нибудь Кислотный А что бы он отличался от зеленых свечей стандартных а во второй индикатор ставим Дельта но уже ставим максимум значения и тут выбираем минус 5000 и цвет тоже какой-нибудь отличительный от красного чтобы он выделялся вот сделаем какой-нибудь такой Барби оттенок и вот мы видим что у нас на довольно таки сильных аномальных значениях дельты то есть вот у нас минус 6000 под Дельте и это свеча у нас подсвечивается розовым цветом и теперь давайте пройдемся по рынку и посмотрим где были интересные аномалии то есть практически не применяя никаких других инструментов только Дельта и немножко посматривая кластера и разберем как это можно было торговать Но вот Первая же ситуация я уже подготовил выделил Чтобы в дальнейшем не искать видео вот у нас свеча должна быть зеленой то есть вот у нас цена закрытия предыдущей тут цена немножко отскакивает Но что мы видим у нас идет колоссальный объем дельты отрицательный минус 11000 При этом если мы посмотрим на вертикальные объемы то мы видим что в принципе эти объемы не отличаются от предыдущих столбиков там и следующих то есть они в принципе находится на том же уровне То есть как бы не сильно выделяется можно подумать что ничего такого не произошло но если мы посмотрим внутрь то мы увидим что тут на лае свечи было продано 11 тысяч эфиров но при этом цена не упала то есть она то есть лимитный покупатель поглотил эти объемы и потом просто подтолкнул уже цену выше и после чего мы в принципе по закрытию свечи дальше пошла какая-то проторговка и мы увидели какое-то движение то есть уже только поэтому одному бару уже можно было попробовать зайти там на следующей свече и забрать как минимум движения вот до этих теней уже неплохая сделка смотрим дальше Ну тут в принципе все нормально отрицательная Дельта нападающие свечи салатовая на Растущий тут в принципе никаких пока аномалий нету вот у нас интересная Аномалия падающая свеча кажется что вот у нас уровень вот вроде бы пробили вынесли там какие-то локальные стопы наверное пойдем дальше но что мы видим по Дельте причем вот объем вертикально у нас красный Ну как резинки могут подумать что наверное там много продаж И если мы посмотрим внутрь кластера то мы увидим что Да вот у нас покупки 3000 7000 7000 То есть тут были очень активные покупки и после чего Что произошло цена просто пошла в откат То есть тут например продолжать заходить в шорт даже за открытие свечи Да даже сюда вот затем или в принципе за предыдущую но уже не целесообразно после таких откупов и вот мы увидели откат но потом да потом продолжили падение но тем не менее тут уже можно было например зайти или как минимум не шортить к слову почему я так говорю про вертикальные объемы потому что как недавно узнал некоторые трейдеры даже которые работают трейдинговых организациях Думают что если вертикальный объем красный значит там много продаж если он зеленый значит там много покупок Но на самом деле это не так на самом деле вертикальный объем они просто окрашиваются в цвет закрытия Свечи то есть если свеча закрывается ниже цены открытия То есть она красная то вертикальный объем будет тоже красный но это не значит что там много продаж что по факту рыночных покупок тут было больше А толкает рынок именно рыночные ордера Ну Идем дальше Вот Интересная ситуация [музыка] у нас довольно таки сильно агрессивная свеча на Большом импульсе то есть зеленая неплохой объем но мы видим что Дельта у нас Красная То есть тут были продажи но если мы посмотрим свечу мы увидим что самые большие продажи у нас в принципе были внизу вот у нас 8000 продаж при открытии свечи было продано а этот объем поглотили и после чего уже цену подхватил покупатель и пошел то есть по сути У нас тут произошло поглощение продаж и сразу же на небольших объемах цену уже вытянули выше и обычно чаще всего если происходит такое поглощение на лаве свечи и цена сразу уходит но то чаще всего цена просто идет дальше И мы видим что в принципе эти продажи на рост не повлияли потому что они были в лае свечи они верху Вот если бы они были тут то уже дальше лонговать было бы немножко опасно Но так как они прошли внизу а потом покупатель вытянул то в принципе мы видим что тут после небольшой консолидации мы сделали еще выход выше тут тоже похожая ситуация Зелёная свеча Красная Дельта смотрим что было внутри ну вот мы видим что тут балансом преобладали продажи После чего мы увидели еще небольшое отскок тут тоже папиком У нас балансы по бедам в продаже и получили небольшой скам вот тоже интересная довольно таки ситуация а у нас падающая свеча То есть она закрылась ниже цены открытия но она подсвечивается салатом светом потому что у нас тут колоссальный объем покупок и если посмотреть что у нас тут было по покупкам то в принципе да у нас тут мы видим по имбалансом по Дельте что у нас тут вот 2007 тысяч 8 тысяч 97 тысяч но все это не привело к успеху то есть цена у нас закрылась ниже дальше на следующих свечах мы видим вот у нас перевес по имбалансу в бедах то есть вот у нас 321 2000 дальше 161 в продажу там 486 и во всех следующих и после чего мы видим довольно-таки сильное снижение Хотя тут были покупки но свеча при этом закрылась ниже следующие свечи не смогли не поглотить не сделать переход этой свечи и получается что это у нас просто обычная рыночная неэффективность то есть покупки все поглотились рыночным продавцом и после чего пошло снижение [музыка] тут в принципе ну немножко обратная ситуация у нас растущая свеча Красная Дельта то есть можем увидеть что у нас тут в принципе где-то середине свечи приобладали немножко продажа но тем не менее следующая свеча у нас закрывается выше то есть эти объемы не сыграли какой-то сильной роли и мы пошли дальше то есть нужно не сразу влетать в такие ситуации когда видишь там красную зеленую Дельту а смотреть что будет дальше происходить То есть как дальше отреагирует рынок на эти действия вот в принципе тоже неплохая ситуация а снижение снижение небольшой отскок видим Вот появляются продажи на Зеленой свече у нас Красная Дельта вот у нас 2875 2000 продаж дальше следующие свечи мы видим у нас 857 2000 228 все победам идет перевес и баланса в продаже и после чего мы наблюдаем небольшой перелом а вот тут наоборот как раз таки ситуация у нас довольно таки неплохая падающая свеча вот такой повышенный красный объем кажется что пойдем ниже но мы видим по Дельте что у нас она положительная то есть на 7 800 эфиров куплено больше чем продано если мы посмотрим то увидим до влое У нас тут вот 67 тысяч эфиров куплено Томпсон цена отскочила немножко проторговалась Вот появляются налае свечи еще покупочки консолидация и импульс То есть тут мы под эти уже видим что идут активные откупы Хотя если смотреть Дельту видеть только обычные объемы то так сразу не поймешь Ну да вроде купили но что-то происходило никто и не узнает [музыка] вот тоже У нас откупная свеча Красная Дельта вот мы видим тут в принципе неплохие продажи 35 4000 и дальше следующей свече тоже 3 дальше Вот опять имбаланс и после чего уходит цена ниже То есть тут принципе можно было присоединиться в продаже вот опять же ситуация растущая свеча зеленая таки довольно таки Дельта но тут принципе просто обычная логичная ситуация без какой-то аномалии по самой свече вот у нас появились 16 тысяч покупок по эфиру и мы получили неплохой отскок то есть консолидация еще небольшой Импульс вот ситуация поинтереснее даже кажется что Ну тут кто-то бы наверное даже нарисовал какой-то такой уровень тут можно подумать что какой-то поджатие пробой но по факту мы видим вот у нас зеленая свеча закрывается довольно таки неплохо но Дельта у нас Красная И если мы смотрим свечу то что мы тут видим У нас тут в основном преобладают продажи на 685 2000 на пике с имбалансом почти 1400 там следующая свеча открывается сразу появляется тоже перевес по продажам и после чего мы получаем скам то есть принципе все просто вот как бы уже подойти видим что у нас тут идут активные продажи дальше Вот свеча довольно таки хороший импульс получили зеленая свечка но красная Дельта то есть дельта с перевесом 6000 эфиров продажи смотрим Что у нас там было внутри вот у нас были сначала какие-то покупки а потом у нас на пике появилось 8000 эфиров продажи и после чего если вы где-то тут входили например сделку на продолжение какого-то движения вы бы просто попали во флет А может быть даже если вы поставили стоп за вот эту тень куда-нибудь например тут где-то зашли тут сюда поставили Тень у вас будут просто выбило поэтому как минимум эти продажи они немножко задержали движение то есть мы по консолидировались но потом все же выше пошли Ну то есть тут тоже нужно быть аккуратным Ну тут принципе кстати тоже довольно таки Интересная ситуация у нас свеча Мы видим что закрылась немножко ниже цены открытия Дельта колоссальная просто плюс 14 и вот мы видим на самом лайе зашло 13 эфиров покупки и после чего мы получили довольно таки неплохой откат даже если где-то здесь заходить стоп залой Ну тут где-то один к двум один к трем может можно было забрать Ну тут принципе точно такая же ситуация закрытие ниже цены открытия Дельта зеленая объем на лае и пошел отскок тут тоже довольно таки Интересная ситуация свеча очень довольно таки агрессивно падающая Красная Дельта зеленая смотрим на объемы Ну откупы вот 93000 на самом лайе После чего мы получили небольшую консолидацию очень легкий перелой и отскок то есть тут шортить было Ну скажем так опасно дальше смотрим каким-то ситуации можно найти [музыка] тут в принципе растущая свеча Красная Дельта Ну как бы небольшой боковичок получили но в принципе [музыка] скажем так сильно значимая то есть вот у нас появились 14 тысяч эфиров в продажу потом следующие свечки немножко по пикам были им балансы и небольшая консолидация но потом все же вышли вверх и вот кстати тоже Интересная ситуация вот у нас зеленая свеча Красная Дельта перевес минус 12000 эфиров смотрим Что там было вот у нас 13000 на самом пике было продано по рынку следующая свеча закрывается практически поглощением и мы уходим какое-то боковик и потом с комимся ниже вот тут ситуация у нас падающая свеча зеленая Дельта появился Ну такой хорошую откуп То есть тут мы видим что вот у нас имбаланс на 5000 на 10000 продажи тут были в принципе довольно таки слабенькие то есть видим небольшие объемы после чего цена отдала небольшой отскок практически Возврат к этой области но в дальнейшем все равно упала и вот неплохая ситуация то есть падающая довольно таки агрессивная свеча то есть видим по тени что сначала были продажи агрессивные а потом появился покупатель То есть я даже сейчас несмотря на кластера уже в принципе знаю что тут происходило просто по Дельте ее тени вот мы видим продажи продажи продажи и потом внизу у нас появились покупки вот 14000 на уровне закрытия свечи появились откупы после чего цена получила отскок можно сказать Возврат к этим объемом и еще импульс вверх тут ситуация но тут довольно таки интересная То есть у нас падающая свеча таким поглощением то есть кто-то может подумать что это скам Но мы видим под эти что она зеленая Ну тут в принципе какой-то особо такой прям аномалии по низу свечи нет больше по рынку все кинули из-за сильной волатильности объема размазали но тем не менее получили еще небольшой переход именно тело свечи но в принципе Вы теперь уже поняли что благодаря только одной Дельте и при этом вам не нужно сидеть раскрыв кластера на всю и выискивать такие моменты Вы можете вот просто по цвету даже находить вот эти свечи увидите что просто А если допустим у вас падающая свеча А у вас свет не соответствует то есть отображается другим светом Как вы настроите То есть у меня это розовый для там положительная салатовый если увидите что цвет отличается то уже стоит посмотреть там кластера что там происходит Ну и опять же на Дельту то есть уже можно так на свечу гляну на Дельту посмотрел и уже понимаешь что там какой-то сильный перевес какой-то большой объем зашел и от этого уже можно отталкиваться и искать точки входа То есть вам даже не нужно какие-то там фильтрации объемов подсветки кластеров вот просто вот сейчас голый график и просто бар Volume фильтр и Дельта все даже мне объема особо не нужны потому что они никакой полезной информации не несут и еще момент хочу сказать по поводу фильтра для индикатора фильтр вам нужно просто будет посмотреть какие-то аномальные значения по Дельте то есть чтобы подобрать размер фильтрации то есть смотрим допустим вот такие аномальные дельты вот у нас тут -6000 -4000 - 11000 -5000 минус 9000 Ну вот минус 9000 -7000 вот я взял это среднее значение такое 5000 Ну тут принципе подбирать на глаз то есть лучше как бы присмотреться но под каждый Инструмент нужно будет подбирать разное значение естественно Ну и советую вам поиграться с настройками объемов фильтрации бар Volume Filter понаблюдать за дельтой и вы поймете что Дельта дает намного больше вариантов для входа в рынок То есть даже на примере этой ситуации или других которые я показывал где объемов в принципе не сильно выделяется то есть вообще можно кажется сказать флэт но при этом если бы вы там зашли на этой свече условно Да допустим поставили стоп то даже сюда золой Ну два к одному вы уже тут могли забрать и этого флете при том что объемы они по сути стоят на месте то есть вот эта свеча она даже никак не выделялась то есть вот просто 21000 27000 23000 то есть вертикальный объем практически на одном месте но под этим Мы видим что прошло поглощение сильная продаж и благодаря этому индикатору вы сможете находить вот такие аномалии и я показываю на эфире потому что на битке это не так выражено что там как-то больше ликвидности и такие аномалии реже встречаются поэтому найти я бы сказал что это более применимо но можете на битке тоже поиграться по настраивать вообще принципе это касается всех активов и любых рынков То есть это применяется везде правильно настроить И после этого вы просто поймете что вертикальный объем они вам не нужны они показывают просто какой-то сильный объем огромный который прошел но когда мы видим сильный слив то нам уже не нужны вертикальные объемы мы понимаем что О да тут прошел слив Спасибо объемы но как бы это нам никакой роли не играет потому что непонятно были там продажи или все-таки там были какие-то бешеные откупы то есть вертикальные объемы не дают этой информации они дают просто агрегированной информации суммарный объем который прошел и все а кого там больше как двигалась двигались продажи или покупки этой информации по сути нету но теперь после того как мы изучили Как работает Дельта Давайте разберемся что такое кумулятивная дельта и чем она полезна данный индикатор суммирует все значения дельты и предоставляет информацию о динамике изменения дельты вот небольшая шпаргалка по паттернам кумулятивные дельты поглощение продаж если цена стоит балансе неком боковике аккумулятивная Дельта растет Это означает что в рынке доминирует агрессивные покупки но никакого результата это не дает Это говорит о присутствии в рынке сильного лимитного продавца поэтому от такого баланса мы ожидаем движение на выход вниз из баланса сразу скажу что Это не строгое правило а скорее предпосылка далеко не всегда такие формации отрабатывают низ поэтому не стоит только по этой одной информации входить сделку желательно находить подтверждение для входа в сделку уже в виде появления а жирных объемов у верхней границы баланса или других паттернов второй паттерн это поглощение покупок то же самое в случае если цена находится в балансе а кумулятивная Дельта падает но все наоборот в рынке много рыночных продаж Но все их поглощают лимитные покупатели соответственно ждем выхода движения вверх из баланса если фазе баланса кумулятивная Дельта никуда не движется Значит на рынке паритет сторон соответственно стоит ждать других паттернов дальше у нас идет дивергенция по кумулятивной Дельте в целом суть этого паттерна напоминает дивергенцию по индикатору rsi разберем два варианта паттернов Первый паттерн это истощение покупок смысл этого паттерна в том что при обновлении максимума в ценой ценовых значений актива Мы не видим обновления экстремумов кумулятивный дельты или замечаем даже ее снижение проще говоря цена обновляет пик а кумулятивная Дельта Нет это называется истощением так как Силы рыночного покупателя явно подходит к концу и у него уже нет интереса покупать актив по рынку по более высоким значениям цены от такого паттерна мы ожидаем разворота рынка Или глубокой коррекции истощение продаж для нисходящего движения по сути то же самое только наоборот при обновлении минимальных экстремумов кумулятивная Дельта уже не обновляет свои минимумы или даже разворачивается от такого паттерна Мы также ожидаем разворот рынка Или коррекцию восходящем направлении второй паттерн это поглощение А цена наоборот не обновляет hi-рынка В то время как по кумулятивный дельты мы видим явное обновление экстремов что говорит о появлении новых рыночных ордеров которые поглощаются лимитными игроками от такого паттерна Мы также можем ждать разворот или глубокой коррекцией а также ситуация работает и в обратную сторону на нисходящем движение рынка А теперь давайте разберем на графике подобные паттерны истощения и поглощения и смотреть кумулятивную Дельту будем на бирже bitmexbt USD а у меня уже тут кумулятивная Дельта добавлено Но если у вас ее нет Заходите в индикаторе кумулятивные дельты и просто добавляете а тут по настройкам в принципе можете выставить режим свечей режим баров либо линия Я предпочитаю линию режим сессионности это если вам нужно посмотреть кумулятивную Дельту именно за одну сессию то есть узнать что было за там сегодняшний день как вела себя кумулятивная Дельта от этого уже делать свой анализ Также можно масштабировать но она ее сильно уменьшает сужает и тут принципе паттернов особо не получится увидеть поэтому я этот параметр не ставлю Ну а дальше уже в принципе настройки цветов и нажимаем Ok в принципе у нас все работает и перемещаемся мы на холдинговый рост посмотрим где же можно было найти классные паттерны по кумулятивной Дельте вот у нас начался рост от 11000 и в принципе вот мы сделали Обновили какие-то х и то есть дошли до 42 тысяч и пошла коррекция и тут мы видим что в принципе у нас образовался какой-то треугольник и лаи начали повышаться при этом по кумулятивной Дельте Мы видим что при повышении Лоев на цене у нас кумулятивка продолжает обновлять свои экстремумы то есть это говорит о поглощении продаж То есть тут продажи агрессивные у нас увеличиваются но при этом цена не обновляет свои лаги то есть лимитками поглощают продажи После чего мы продолжили свой рост Идем дальше но тут мы видим в принципе что уже нет какого-то такого сильно паттерна Но если так отдалить и посмотреть то видно что у нас принципе идет уже истощение покупок То есть у нас цена обновляет своих но на Большом периоде Мы видим что тут в основном присутствует продажи то есть идет распределение на рынке локально если посмотреть то Ну вот например у нас идет [музыка] и тут у нас очень слабое обновление экстремума покуэмулятивный Дельте то есть истощение покупок и мы получаем коррекцию дальше тут в принципе у нас особо каких-то сильных паттернов нету но вот тут был очень классный момент [музыка] Мы видим что у нас тут зажали цену там буквально на два месяца при этом Лои у нас опять таки повышаются то есть они не могут обновить свой экстремум но по кумулятивки так вот если сдвинуть Мы видим что у нас идут агрессивные продажи то есть слои у нас понижаются то есть тут идет сильное давление И тут если посмотреть насколько сильно были агрессивные продажи насколько сильно мы по Дельте аккумулятивки упали но при этом цена очень слабо Обновила свой предыдущий экстремум не обновив основные не собрав тут стопы и после поглощения всех этих продаж цену развернули мы пошли на новый рост смотрим Что было дальше а тут в принципе каких-то таких паттер Ну тут принципе можно сказать что было небольшое слабое истощение то есть без практически обновления экстремума в такой можно сказать скрытое истощение тут в принципе ничего интересного не было а вот тут была Интересная ситуация тут мы видим опять же повышение Лоев и при этом агрессивные продажи то есть мы видим что вот в этом боковике У нас довольно таки сильно давили продажами но все это поглотили и цену вытолкнули выше и вот он этот исторический момент когда мы пришли на 67 тысяч то есть принципе мы уже видим что тут вот на Первом пике на 64 тысячах образовался новый экстремум перебил там предыдущий дальше небольшой откатик и еще импульсный рост но при этом мы видим насколько слабо у нас выросла кумулятивная Дельта То есть тут уже было видно как бы следы истощения покупок то есть уже практически там агрессивных рыночных покупок не было после чего мы увидели коррекционное движение дальше Еще одна попытка роста опять же мы видим повышение экстремумов А по кумулятивный Дельте мы видим истощение покупок Мы видим что покупки агрессивные уже слабо обновляют свои максимумы и это был очень хороший сигнал для разворота рынка Идем дальше что тут еще можно было увидеть Вот например ситуация тоже мы тут стоим в неком боковике но по кумулятивной Дельте если посмотреть от этого экстремума Мы видим что у нас явно идет повышение максимумов То есть у нас тут идут агрессивные покупки А это у нас идет работа в балансе То есть это идет поглощение покупок в балансе тут лимит на поглотили все агрессивные покупки и после чего мы пошли дальше падать вниз а вот Интересная ситуация опять же при падении А вот у нас какое-то обновление Лоя да давайте вот возьмем Пусть вот эту точку дальше продолжение какого-то флета и еще снижение Мы видим что у нас идет обновление минимумов аккумулятивная Дельта у нас уже разворачивается То есть тут уже практически не было агрессивных сильных продаж То есть тут уже продавец особо не был заинтересован сильно давить рыночными продажами и после чего мы получили довольно таки сильный отскок смотрим что дальше было в принципе тут тоже У нас можно сказать если вот так вот провести слабая обновление Хая то есть для начала мы видим тут что у нас в этом движении был рост покупок при этом Хай уже не обновлялись и вот в этой точке Мы видим что довольно таки сильно рост росла кумулятивная но хайма не смогли обновить и после чего получили некое снижение и дальше следующая точка Это вот в принципе вот эта попытка роста опять же не смогли перебить вот эти экстремумы и тут мы видим тоже истощение покупок то есть довольно таки уже слабые были рыночные покупки и мы получили хорошую коррекцию дальше что тут еще можно увидеть Ну в принципе тут тоже можно сказать обновление экстремума небольшой откат попытка роста вроде бы вернулись практически в ту же зону Но насколько мы сильно упали то есть насколько тут много продали и тут уже практически не было никаких попыток покупок и после чего мы упали дальше вниз смотрим Что происходило дальше тут в принципе Как такового паттерна нету тут тоже а небольшой рост откат еще одна попытка роста слабая обновление Хая Ну тут можно сказать такая скрытая слабая истощение покупок То есть если конечно Тут чуть-чуть Обновили было бы таким более явным паттерном но в принципе мы видим что тут уже покупки слабее после чего пошло падение вот тоже ситуация нападение вот мы делаем какой-то минимум немножко отскакиваем Вот мы смотрим по кумулятивный Дельте а где это было получаем отскок еще обновляем минимум но мы видим что кумулятивка тут уже практически не снижалась то есть очень слабо Обновила лой Да вот так вот Нарисуем то есть уже продаж тут практически агрессивных не было и после чего получили какую-то консолидацию и даже рост а тут у нас в принципе были было много агрессивных покупок то есть на всем этом движении мы постоянно росли что тут можно увидеть такого Ну можно сказать тут была какая-то истощение Хотя нет тут не было Вот был пример хорошего истощения покупок как раз перед падением с 25000 обновление к стрэмума истощение покупок кумулятивка не смогла обновить свой Хай довольно таки слабая покупки практически находясь на одном и том же уровне и получили хорошее снижение на 18000 дальше что тут еще было кстати тоже Интересная ситуация была как раз перед падением на крахе ftx вот этот рост рост покупок дальше какая-то консолидация эти такую величию консолидация еще перехай но при этом уже тут видим явно истощение покупок и после чего мы рухнули вниз То есть в принципе неважно даже что был Был крах ftx тут уже в принципе рынок был слаб То есть он уже тут все равно бы упал просто ftx это все разогнал падение поэтому не все только зависит от новостей рынок уже в принципе был готов падать Ну а дальше уже кумулятивка довольно таки слабо работала Вот как раз таки после ftx уже хуже стали работать паттерны даже не знаю с чем это связано Возможно с ликвидностью сейчас еще посмотрим на binance а вот биржа бинанс фьючерс 4 часа и тут принципе кумулятивка хорошо работала Вот как раз прошлого лета то есть лето 2022 года вот мы видим у нас идиот как раз таки поглощение покупок Мы видим что у нас цена не обновляет свои экстремум при этом на кумулятивный Дельте у нас идут агрессивные рыночные покупки которые всепоглощаются После чего мы получаем хорошее снижение А в этом балансе вот в этом боковике в этом диапазоне Мы видим что у нас как раз таки идет поглощение продаж То есть у нас цена примерно стоит в одном месте но кумулятивная Дельта у нас падает Это говорит о поглощении продаж и после чего мы получили импульсное движение вверх тут кстати говоря как раз таки по объемам ланговал где-то 18900 по моему до 2900 поэтому тут получилось успешно забрать очень классное движение Ну тут опять же таки перед крахом ftx также мы видим паттерн истощение покупок а вот тут как раз таки на самом днище рынка Вот первый раз когда кумулятивка и в этом балансе она как раз показывала у нас рост покупок То есть я думал что у нас идет поглощение покупок и что цена еще снизится где-то на 15 на 14 тысяч поэтому к сожалению я не отланговал это движение так как кумулятивка принципе показывала у нас что возможно будет падение поэтому не стоит ее воспринимать за чистую монету и полагаться только на нее нужно еще искать дополнительное подтверждение для входа в сделку Идем дальше что у нас тут было Ну тут опять же обновление экстремумов вот у нас снижение покупок истощения покупок и получили снижение дальше тут что мы видим тут довольно таки слабое истощение тут легкое обновление экстремума и в принципе тоже снижение активности покупателя и получаем снижение до 20 тысяч и вот Кстати хотел показать интересную ситуацию даже не знаю с чем это связано на разных биржах можно увидеть немножко разную информацию Вот как раз рост от 20 тысяч которые у нас получился Да 28000 мы видим что цена упала начала уже немножко отскакивать но при этом у нас тут продолжались агрессивные продажи то есть на bitmex у нас было поглощение этих продаж и даже мы еще умудрялись расти и после чего получили сильный импульсный рост на binance фьючерсах такого замечено не было То есть цена просто росла вместе с покупками то есть хорошим индикатором был как разбит Макс он показывал именно такой агрессивное поглощение рыночных продаж смотрим дальше тут у нас опять же баланс балансовая структура в которой идет повышение лайков то есть небольшой поджим вверх и по кумулятивный Дельте Мы видим что в принципе тут у нас идет [музыка] снижение экстремумов то есть идет поглощение продаж и вот это движение тоже отланговал по-моему 27 800 до где-то 30 чем-то тысяч тут тоже У нас обновление экстремумов истощения продаж и уже Кстати я тут говорил еще своих обзорах постах на канале что уже на основе вот этой кумулятивной дельты то есть мы видим да что уже отсюда вот если вот так проложить Мы видим что уже идет слабость на рынке То есть я еще с Апреля говорил что я вижу слабость на рынке и уже скорее всего пойдет какая-то глобальная коррекция и на 3400 я говорил что очень классно входить в шорт с коротким стопом хотя сам думал что скорее всего точнее хотел чтобы стопы вынесли перед снижением Но даже без топов мы получили хорошее снижение тут в принципе можно сказать тут не было какого-то поглощения продаж дальше что у нас тут интересного было но тут тоже явного паттерна не было а ну вот тут можно считать что вот у нас было обновление локальных экстремумов этого баланса то есть мы вышли собрались стопы при этом мы видим что по покупкам по кумулятивке Ну очень слабо то есть мы Ну практически не смогли обновить как бы комку вот в этом месте То есть это уже тоже говорит о слабости покупок по сути тут скорее всего на стопах можно сказать росли потому что каких-то сильных активных покупок А тут не было дальше разворота 25 тысяч К сожалению кумка нам никак не показала то есть не было никаких сильных паттернов поглощения или истощения и опять возвращаемся к нашим многострадальным 31 тысячи опять же вот сколько раз уже говорил что у нас рынок очень слабый Я надеялся думал что возможно покажут нам 32 33 тысячи и оттуда уже готов был глобально шортить но к сожалению не дали то есть быстро закололи очень слабо Обновили экстремум и тут мы видим довольно таки сильное истощение покупок и после чего еще увидели какой-то флет и все-таки упали тут в принципе у нас ничего какого-то экстрема никаких паттернов не было Ну и тут по кумулятивной Дельте по разным биржам по разному binance фьючерсах Например у нас идет небольшое поглощение продаж а набит максимум нас что у нас покажет Она говорит Максим у нас как раз таки очень агрессивное поглощение покупок то есть такая двоякая информация которая немножко даже противоречит друг другу Но судя по тому как тут откупают то есть мы видим что у нас кумулятивка Обновила предыдущий экстремум вот этот вот 30 180 но при этом по цене мы видим что она особо не отреагировала то есть Посмотрите вот этот рост На каком бешеном объеме На каком бешеный Дельте мы выросли при этом мы очень слабо выросли относительно всего этого движения То есть это говорит тоже о скажем так слабости покупок Да они были агрессивные Но лимитный продавец пока сильнее поэтому он пока не пустил сильно цену вверх Потому что если посмотреть Ну тут довольно таки агрессивно вливали объемы но результат пока очень слабый в то же время на binance фьючерсах но пока какой-то тут конкретики нет ну тоже мы тут локально в принципе Если так посмотреть можно видеть что тут есть небольшое [музыка] перебитие предыдущего экстремума или даже слабенькая ну тут можно сказать поглощение покупок небольшое но пока очень спорно очень слабый паттерн я бы сказал Поэтому пока что остается ждать вот так вот просто благодаря кумулятивной Дельте можно находить классные паттерны именно на развороты глобальные какие-то То есть у экстремумов но последнее время лучше Вот смотреть локально также если посмотреть глобально по битку кумулятивку то мы видим что у нас в принципе на всем этом росте Ну точнее уже с 24000 идет довольно таки сильная скажем так истощение покупок при этом Обратите внимание насколько сильно кумулятивка упала то есть насколько много тут продали при этом цена не дошла до вот этих уровней где цена была на уровне 16 тысяч то есть глобально У нас тут идет поглощение продаж То есть тут агрессивно продают но кто-то все это в этом диапазоне выкупает то есть глобально это все отработает на разворот вверх то есть когда кто-то тут какой-то Market Maker институционалы фонды наберут свои позиции когда они все вот это выкупят то что вот они сейчас поглощают продажи что вот сколько мы тут Стоим с марта месяца в этом диапазоне диапазоне проклятом 25-30 тысяч и сколько тут было продано просто агрессивно Ну просто колоссальный объем То есть тут постоянно продавали А мы все еще тут стоим то есть глобально ну честно говоря я не жду что мы сильно не искал пойдем скорее всего тут у нас идет уже фаза набора позиции в таком широком диапазоне поэтому это может конечно еще продлиться до 20 тысяч может быть даже 18 заколем но глобально если смотреть там в разделе года то как раз под халвинг Я жду вот какой-то такой разворот и выход вверх вот когда вот это все закончится перейдет в какую-то флетовую структуру кубка и начнутся покупки разгон цены вот какая-то такая ситуация у нас по кумулятивной Дельте и вот кстати ситуация в реалтайме решил вам показать отработку кумулятивной дельты это у нас инструмент xlm usdt на бирже binance и мы тут видим что у нас идет некий рост опять же обновление экстремумов очень слабое обновление максимумов к покупке и идет коррекция после коррекции у нас опять идет импульсный рост но мы видим что при обновлении экстремумов цены кумулятивная Дельта у нас стремится вниз то есть тут у нас преобладают агрессивные продажи То есть у нас тут идет явная очень сильное истощение покупок и тут уже я вчера заметил что у нас появилась кластерная заливка вот в этом балансе во-первых мы когда пришли сюда опять же протестировали вот эти жирные кластера протестировали продажные им баланс при этом сильно далеко не смогли уйти сделали какой-то сквиз вот у нас появилась кластерная заливка в продаже мы видим опять же это по Дельте вот у нас длинная тень вниз То есть были агрессивные продажи после чего вот у нас вверху 3334 но там на самом деле числа больше это я сократил кратно чтобы они просто были более читаемые агрессивные продажи а снижение потом были попытки откупа вот у нас откупа с зеленым балансом но цена не смогла как-то сильно выше уйти то есть закрепиться то есть она какое-то место какой-то время болталось тут я зашел сделку по 13 0 13 14 а потом к сожалению дали еще импульс вверх Я Стоп поставил за хайна 01350 его чудом не вынесли и после чего мы получили такой красивое движение вниз то есть снижение возврат тест вот этого баланса и уход вниз и получилось забрать прекрасное вход не идеальный но прекрасно точка соотношением 3 к одному Я считаю отлично то есть тут важно понимать что не только нужно ориентироваться на кумулятивную Дельту это как один из факторов То есть я увидел что тут идет явно истощение покупок То есть тут уже можно ожидать какую-то коррекцию начал искать точку входа То есть я увидел тест объемов тест им баланса агрессивные продажи на пике вот этой свечи тут слабые продажи которые не смогли привести к какому-то сильному откупу Ну скажем так стоп Я удачно поставил его к счастью не выбили и после чего получили хорошее снижение а Надеюсь этот урок вам был полезен А на следующем уроке мы разберем индикаторы которые помогают подсвечивать объемы то есть чтобы Вы могли уже в принципе видеть На каких уровнях появляются крупные фильтрации кластеров чтобы Вам не приходилось постоянно просматривать беды и аски то есть чтобы Вы могли на крупном таймфрейме уже находить где проходят крупные пачки кластеров и в принципе вы сможете уже настроить вот такую красивую кластерную фильтрацию Где вы сможете увидеть крупные объемы продаж и покупок и на основе них строить А какие-то свои уровни или зоны поддержки и сопротивления которые просто шикарно отрабатывают поэтому Подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч всем профита [музыка]